ČNB: Banky v ČR jsou zdravé a odolné vůči případným rizikům
Český bankovní sektor je stabilní a odolný vůči případným rizikům. Neměl by ho ohrozit ani případný výrazně nepříznivý ekonomický vývoj. Dokonce by si poradil i s poklesem výkonnosti hospodářství o 8 procent. Vyplývá to ze zátěžových testů.
Testy připravuje centrální banka, která nechává banky projít hypotetickými scénáři ekonomických potíží, které by teoreticky mohly v regionu i ve světě nastat. Podle guvernéra České národní banky Miroslava Singera český bankovní sektor jako celek obstál:
„Jednak má poměrně velké polštáře jak likvidity, tak i kapitálu, ale také má velmi slušnou schopnost generovat výnosy, ze kterých je schopen v případě poměrně dramatických scénářů, kterými testujeme jeho stabilitu, je ustát. Je to kombinace všeho, co může být pozitivní pro stabilitu, jak polštáře – rezervy, tak i schopnost vydělávat.“
Centrální banka si v rámci zátěžových testů vymýšlí a konstruuje scénáře, které by hypoteticky mohly nastat. Teď použila tři. Například že by se dočasně obnovila recese, že by ve světě příliš zdražily suroviny, že by výrazně posílila nebo naopak oslabila koruna, že by se položili tři největší dlužníci bank nebo že by třeba utekli investoři v obavách o udržitelnost českých veřejných financí.
Pokud jde například o recesi, zátěžové testy ukázaly, že banky by unesly pokles hrubého domácího produktu - tedy výkonu hospodářství - až o 8 procent. To je hodně. Při tomto scénáři by došlo ke ztrátám přesahujícím dvě procenta aktiv celého sektoru. To znamená, že mluvíme nejen o bankách, ale i o pojišťovnách, družstevních záložnách a penzijních fondech. Například tento scénář by podle centrální banky vyžadoval kapitálové injekce za zhruba 26 miliard korun. V případě pouze bank by to bylo 17 miliard korun, přičemž 11 bank by nedodrželo osmiprocentní kapitálovou přiměřenost.
Mluvíme tady o hypotetických scénářích rizikového vývoje, který vůbec nemusí nastat a nejspíš opravdu nenastane. Podstatné je, že i v tomto případě by si banky poradily, pokud by dostaly kapitálovou injekci od svých akcionářů.
Družstevní záložny a penzijní fondy
Vývoj v sektoru družstevních záložen označuje zpráva za potenciální riziko. Objem klientských vkladů se tady za poslední tři roky téměř ztrojnásobil, zároveň ale má dvojnásobný podíl klientských "úvěrů v selhání" - dvojnásobný v porovnání a bankami. Záložny zjevně více riskují, taky aby dokázaly udržet slibované vyšší úroky a lepší výnos.
Penzijní fondy uzavřely s centrální bankou dohodu o takzvaném obezřetném mechanismu. Takže jejich kapitálové vybavení se už v loňském roce stabilizovalo.
Rizika hrozí zvenčí
Guvernér centrální banky Miroslav Singer také ale mluvil o rizicích, které na finanční sektor číhají. Nejvážnější jsou ta, která vyplývají z možného nepříznivého vývoje v eurozóně. Rizika hrozí podle Singera zvenčí:
„Dluhová krize eurozóny může přerůst například do problému růstu v Evropě i u nás, především bychom se samozřejmě obávali a obáváme se o hlavní obchodní partnery. To znamená, že nás tolik netrápí, při vší úctě, co se stane s našimi i tak nevýznamnými exporty na jih eurozóny, ale spíš co se stane se schopností Německa růst. Druhý zdroj rizik, které vidíme, je potenciální ochladnutí investorského klimatu, nějaký šok důvěry. Třetí zdroj rizik u nás, kdyby došlo ke skutečně masovému kapitálu v podobě vyplácených dividend, celých zadržovaných zisků, ale na té reálné úrovni sice vidíme vyplácení dividend, ale nikoliv v dramatickém rozměru.“
Singer proto varuje před tvorbou ‚neadekvátně optimistických očekávání‘. Ani vývoj v domácí ekonomice podle něj nedává zatím dostatečnou oporu pro tvrzení, že krize už končí.
